LB&A TRAINING

Objetivos del Curso

Objetivo Principal

• Proporcionar a los participantes las herramientas y técnicas para una efectiva Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez.
• Inducción a las definiciones y conceptos básicos matemáticos y estadísticos que subyacen en la cuantificación del valor en riesgo de mercado.
• Estudiar las diversas propuestas metodológicas para la Gestión de Riesgo de Mercado asociadas a la Gestión Estructural de Balance: Libro Bancario. Transmitir los conocimientos para el desarrollo de modelos y metodologías aplicables para la gestión de activos y pasivos (ALM).
• Estudiar las diversas propuestas metodológicas para la Gestión de Riesgo de Mercado asociadas a los riesgos inherentes a las operaciones de Trading: Libro de Tesorería.
• Inducción a los métodos paramétricos, no paramétricos (simulación histórica) y simulación montecarlo en la cuantificación del Valor en Riesgo de Mercado.
• Estudio de la volatilidad como medida de riesgo. Modelos: ARIMA, ARCH Y GARCH.
• Dotar a los participantes de una visión general con respecto al riesgo de liquidez que deben enfrentar las instituciones financieras.
• Dar a conocer las prácticas en el análisis de los riesgos de liquidez para entidades bancarias y proveer los factores de evaluación para la medición de estos.
• Ejemplos prácticos de las metodologías expuesta.

Para mayor información le invitamos a revisar nuestro brochure