LB&A TRAINING

Objetivos del Curso

Objetivo Principal

• Dotar a los participantes, de los criterios y herramientas necesarias para enfocar las actividades de una Entidad Bancaria hacia el Análisis y la Gestión de Riesgo Crediticio, a fin de preservar la viabilidad y estabilidad de la misma así como comprender el nuevo marco regulatorio prudencial aplicable en un contexto competitivo global.
• Discutir las distintas propuestas metodológicas para la construcción de Modelos Internos de Rating “IRB” para la cuantificación de la Probabilidad de Incumplimiento con el objetivo de estimar la Pérdida Esperada.
• Discutir las distintas propuestas metodológicas para la construcción de Modelos Internos para la cuantificación de la Pérdida Inesperada, el Capital en Riesgo Crediticio y la Rentabilidad Ajustada a Riesgos.
• Los participantes dispondrán de ejercicios prácticos, donde aplicarán los conceptos explicados en cada una de las fases del curso, para la implementación de un enfoque de Riesgo Crediticio y el establecimiento de los controles necesarios para ello.
• El enfoque de Riesgo Crediticio viajará desde lo más básico o tradicional hasta llegar a las mejores prácticas existentes en el contexto regional y global.

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